Больше всего в жизни Юрий Шатунов дорожил своей семьей. Сам Юра рос без отца, а после смерти матери попал в детский дом. Поэтому, когда в Германии Шатунов встретил любовь всей своей жизни Светлану, он стал прекрасным отцом для их двоих детей. Все свое свободное время Шатунов посвящал наследникам и даже на время оставлял сцену, чтобы быть с ними день.