Дюжев лишился сестры в конце 90-х. 12-летняя девочка боролась с раком крови, но болезнь оказалась сильнее. Отец актера винил себя в смерти дочери, он начал выпивать и вскоре самовольно ушел из жизни. Мать не пережила череду горьких потерь — не выдержало сердце.
Дмитрий Дюжев рассказал о похоронах сестры в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1". Он пришел на прощание с сестрой лысым. Актеру казалось, что нужно было чего-то лишиться, чтобы пережить горе. От испуга и непринятия реальности у юного Дюжева что-то произошло с шеей, он не мог повернуть голову. Потом не стало отца, а следом и матери.
"Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть", — рассказал герой сериала "Бригада".
Много времени после потери семьи Дмитрий Дюжев провел в служении богу. Ему очень хотелось спасти душу отца, поэтому он посещал монастыри, где ему сложили молитву о папе. Сейчас Дмитрию Дюжеву 43 года. Он заслуженный артист России. С 2008 года он женат на Татьяне Зайцевой и воспитывает двоих сыновей.