Почему все сайты стали предупреждать об использовании cookie? Чем это чревато?

Cookie - это объем информации, присланной сайтом клиенту, которая хранится на стороне клиента. Это используется для индентификации пользователя, чтобы ему не пришлось каждый раз авторизоваться на сайте, хранения всяческих настроек сайта. А спрашивают вас из-за того, что куки могут быть использованы злоумышленниками для подмены вашей личности на сайте, например, или чтобы достать из них некую информацию о вас. Так что это удобно, но может угрожать безопасности.